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Teoría de Riesgo.
En esta cuarta Edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística Actuarial como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros.
Igualmente se trata el tema de las Pensiones y Jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II.
Al igual que la tercera edición, la orientación de esta obra es hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la Teoría Básica de Riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de Probabilidad, Estadística, Cálculo Diferencial y Procesos de Simulación Estocástica.
- Un excelente libro impreso
- Formato 17 x 24 x 1.5 cm
- 287 páginas impresas en blanco y negro
- Fina encuadernación en tapa suave
- Cuarta edición, año 2015
- Reimpresión: México, 2015
- ISBN-10: 958-771-145-9, 9587711459
- ISBN-13: 978-958-771-145-5, 9789587711455
- Autor: Evaristo Diz Cruz
- © Ecoe Ediciones
- Peso: 484 g
Índice de gráficos.
Índice de tablas.
Prefacio.
Prólogo.
- Capítulo 1: Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente.
- Capítulo 2: Modelación de una Pérdida.
- Capítulo 3: Tipos de Modelos de Probabilidad.
- Capítulo 4: Distribuciones condicionales de Pérdida.
- Capítulo 5: Modelo de Riesgo Individual.
- Capítulo 6: Tipología de distintas coberturas.
- Capítulo 7: Transferencia de Riesgo: Reaseguro.
- Capítulo 8: Riesgo de la Tasa de Interés.
- Capítulo 9: Árboles de Riesgo Binomial.
- Capítulo 10: Valor en Riesgo.
- Capítulo 11: Procesos Estocásticos Wiener.
- Capítulo 12: Cadenas Markovianas.
- Capítulo 13: Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes.
- Capítulo 14: Simulación Montecarlo.
Anexo I. Distribución Uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones.
Anexo II. Distribución Uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones.
Anexo III. Distribución Exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones.
Anexo IV. Distribución Exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones.
- Capítulo 15: Establecimiento de un Plan de Pensiones.
- Capítulo 16: Modelo de Optimización Estocástica.
- Capítulo 17: Modelación de las Tasas de Mortalidad, Rotación y Expectativas de Vida.
- Capítulo 18: Modelación de Simulación Estocástica.
- Capítulo 19: Determinación de la Prima Teórica de un Reclamo.
- Capítulo 20: Enfoque Bayesiano para la Severidad y Frecuencia de Reclamos.
- Capítulo 21: Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros.
- Capítulo 22: Caso de Estudio.
Bibliografía.
Apéndice.
